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Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior?

Düllmann, K.; Küll, J. 1; Kunisch, M. 2
1 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
2 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Lehrstuhl Financial Engineering und Derivate (Financial Engineering u. Derivate), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2010
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0165-1889, 1879-1743
KITopen-ID: 1000028595
Erschienen in Journal of economic dynamics & control
Verlag Elsevier
Band 34
Heft 11
Seiten 2341-2357
Nachgewiesen in Scopus
Web of Science
Dimensions
OpenAlex
Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung Ziel 10 – Weniger Ungleichheiten

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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.jedc.2010.06.003
Scopus
Zitationen: 35
Web of Science
Zitationen: 28
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Zitationen: 41
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Seitenaufrufe: 97
seit 17.05.2018
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