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Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior?

Düllmann, K.; Küll, J. 1; Kunisch, M. 2
1 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
2 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Lehrstuhl Financial Engineering und Derivate (Financial Engineering u. Derivate), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.jedc.2010.06.003
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Zitationen: 35
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Zitationen: 28
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Zitationen: 42
BibTeX (UTF-8) BibTeX (ASCII) EndNote/Refer (.enw) RIS CSL-JSON ISI
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2010
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0165-1889, 1879-1743
KITopen-ID: 1000028595
Erschienen in Journal of economic dynamics & control
Verlag Elsevier
Band 34
Heft 11
Seiten 2341-2357
Nachgewiesen in Dimensions
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