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CO2-Emissionszertifikate - Preismodellierung und Derivatebewertung

Wagner, Michael W.

Abstract:
EU-Unternehmen müssen seit 2005 entsprechend ihrem CO2-Ausstoß genügend Emissionszertifikate einreichen. Da die Zertifikate frei handelbar sind, stellt sich ihnen CO2 als ein zusätzlicher Produktionsfaktor mit unsicherem Preis dar. Derivative Finanzinstrumente helfen beim Management der damit verbundenen Risiken. Die Arbeit analysiert und beantwortet grundlegende Fragestellungen zur Modellierung und Bewertung solcher Finanzinstrumente im Emissionshandel.

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DOI: 10.5445/KSP/1000006959
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2007
Sprache Deutsch
Identifikator ISBN: 978-3-86644-169-9
urn:nbn:de:0072-69591
KITopen-ID: 1000006959
Verlag Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe
Umfang XII, 201 S.
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Prüfungsdaten 13.07.2007
Referent/Betreuer Prof. M. Uhrig-Homburg
Schlagworte Kohlendioxidemission, Derivate, Contingent Valuation, Modellierung, Handel CO2-Emissionszertifikate, Preismodellierung, Bewertung, Derivate CO2 emission certificates, price modelling, valuation, derivatives
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