CO2-Emissionszertifikate - Preismodellierung und Derivatebewertung
Abstract:
EU-Unternehmen müssen seit 2005 entsprechend ihrem CO2-Ausstoß genügend Emissionszertifikate einreichen. Da die Zertifikate frei handelbar sind, stellt sich ihnen CO2 als ein zusätzlicher Produktionsfaktor mit unsicherem Preis dar. Derivative Finanzinstrumente helfen beim Management der damit verbundenen Risiken. Die Arbeit analysiert und beantwortet grundlegende Fragestellungen zur Modellierung und Bewertung solcher Finanzinstrumente im Emissionshandel.
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2007 |
| Sprache | Deutsch |
| Identifikator | ISBN: 978-3-86644-169-9 urn:nbn:de:0072-69591 KITopen-ID: 1000006959 |
| Verlag | Universitätsverlag Karlsruhe |
| Umfang | XII, 201 S. |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI) |
| Institut | Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) |
| Prüfungsdaten | 13.07.2007 |
| Prüfungsdatum | 13.07.2007 |
| Schlagwörter | Kohlendioxidemission, Derivate, Contingent Valuation, Modellierung, Handel, CO2-Emissionszertifikate, Preismodellierung, Bewertung, Derivate, CO2 emission certificates, price modelling, valuation, derivatives |
| Relationen in KITopen | |
| Referent/Betreuer | Uhrig-Homburg, M. |