Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2009 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-104591 KITopen-ID: 1000010459 |
| Verlag | Universität Karlsruhe (TH) |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik (MATH) |
| Institut | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Prüfungsdaten | 04.02.2009 |
| Nachgewiesen in | OpenAlex |
| Referent/Betreuer | Bäuerle, N. |