Testing for affine equivalence of elliptically symmetric distributions
Gupta, A. K.; Henze, Norbert
1; Klar, B.
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1 Fakultät für Mathematik – Institut für Mathematische Stochastik (Inst. f. Math. Stochastik), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
1; Klar, B.
11 Fakultät für Mathematik – Institut für Mathematische Stochastik (Inst. f. Math. Stochastik), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Abstract (englisch):
Let X and Y be d-dimensional random vectors having elliptically symmetric distributions. Call X and Y affinely equivalent if Y has the same distribution as AX+b for some nonsingular d×d-matrix A and some b $\epsilon$ R$^d$. This paper studies a class of affine invariant tests for affine equivalence under certain moment restrictions. The test statistics are measures of discrepancy between the empirical distributions of the norm of suitably standardized data.
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Mathematik – Institut für Mathematische Stochastik (Inst. f. Math. Stochastik) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsmonat/-jahr | 02.2004 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0047-259X KITopen-ID: 1000012261 |
| Erschienen in | Journal of Multivariate Analysis |
| Verlag | Academic Press |
| Band | 88 |
| Heft | 2 |
| Seiten | 222–242 |
| Schlagwörter | Multivariate two-sample problem, Elliptically symmetric distribution, Affine equivalence, Affine invariance, Empirical characteristic function |