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Portfolio optimization with jumps and unobservable intensity process

Bäuerle, Nicole; Rieder, Ulrich

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Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000012927
Originalveröffentlichung
DOI: 10.1111/j.1467-9965.2006.00300.x
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2007
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0960-1627
urn:nbn:de:swb:90-129276
KITopen-ID: 1000012927
Erschienen in Mathematical Finance
Band 17
Heft 2
Seiten 205-224
Nachgewiesen in Web of Science
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