Portfolio optimization with jumps and unobservable intensity process
Bäuerle, Nicole
1; Rieder, Ulrich
1 Universität Karlsruhe (TH)
1; Rieder, Ulrich1 Universität Karlsruhe (TH)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2007 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0960-1627 urn:nbn:de:swb:90-129276 KITopen-ID: 1000012927 |
| Erschienen in | Mathematical Finance |
| Verlag | John Wiley and Sons |
| Band | 17 |
| Heft | 2 |
| Seiten | 205-224 |
| Nachgewiesen in | Scopus Web of Science Dimensions |