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Volltext
URN: urn:nbn:de:swb:90-129276
Originalveröffentlichung
DOI: 10.1111/j.1467-9965.2006.00300.x
Scopus
Zitationen: 28
Web of Science
Zitationen: 23

Portfolio optimization with jumps and unobservable intensity process

Bäuerle, Nicole; Rieder, Ulrich



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2007
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0960-1627

KITopen-ID: 1000012927
Erschienen in Mathematical Finance
Band 17
Heft 2
Seiten 205-224
Nachgewiesen in Scopus
Web of Science
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