Portfolio optimization with jumps and unobservable intensity process

¹; Rieder, Ulrich
¹ Universität Karlsruhe (TH)

Volltext

DOI: 10.5445/IR/1000012927

Originalveröffentlichung
DOI: 10.1111/j.1467-9965.2006.00300.x

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Zugehörige Institution(en) am KIT	Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp	Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr	2007
Sprache	Englisch
Identifikator	ISSN: 0960-1627 urn:nbn:de:swb:90-129276 KITopen-ID: 1000012927
Erschienen in	Mathematical Finance
Verlag	John Wiley and Sons
Band	17
Heft	2
Seiten	205-224
Nachgewiesen in	Dimensions Web of Science OpenAlex Scopus
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