Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
Publikationsjahr | 2006 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | ISSN: 0167-6687 urn:nbn:de:swb:90-134452 KITopen-ID: 1000013445 |
Erschienen in | Insurance Mathematics and Economics |
Verlag | Elsevier |
Band | 38 |
Heft | 1 |
Seiten | 132-148 |
Schlagwörter | coherent risk measure, convex risk measure, stochastic order, convex order, copula, comonotonicity |
Nachgewiesen in | Scopus Dimensions Web of Science |