Smoothly truncated stable distributions, GARCH-models, and option pricing
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2009 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 1432-2994 KITopen-ID: 1000013841 |
| Erschienen in | Mathematical Methods of Operations Research |
| Verlag | Springer |
| Band | 69 |
| Heft | 3 |
| Seiten | 411 - 438 |