Price calibration and hedging of correlation dependent credit derivatives using structural model with alpha-stable distributions
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2009 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0960-3107 KITopen-ID: 1000013844 |
| Erschienen in | Applied Financial Economics |
| Verlag | Routledge |
| Band | 19 |
| Heft | 17 |
| Seiten | 1401 - 1416 |