A new approach for using Levy processes for determining high-frequency value-at-risk predictions
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2009 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 1354-7798 KITopen-ID: 1000013846 |
| Erschienen in | European Financial Management |
| Verlag | John Wiley and Sons |
| Band | 15 |
| Heft | 2 |
| Seiten | 340 - 361 |