Pricing of Credit Default Index Swap Tranches with One-Factor Heavy-Tailed Copula Models
Wang, D.
; Rachev, S. T.; Fabozzi, F. J.
; Rachev, S. T.; Fabozzi, F. J.| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2009 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0927-5398 KITopen-ID: 1000013851 |
| Erschienen in | Journal of Empirical Finance |
| Verlag | Elsevier |
| Band | 16 |
| Heft | 2 |
| Seiten | 201 - 215 |