Pricing of credit default index swap tranches with one-factor heavy-tailed copula models
Rachev, S. T.; Wang, D.
; Fabozzi, F.
; Fabozzi, F.| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2009 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0927-5398 KITopen-ID: 1000013855 |
| Erschienen in | Journal of Empirical Finance |
| Verlag | Elsevier |
| Band | 16 |
| Heft | 2 |
| Seiten | 201 - 215 |