Realized Volatility and Correlation Estimators under Non-Gaussian Microstructure Noise
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Buchaufsatz |
| Publikationsjahr | 2008 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISBN: 978-1-604-56911-7 KITopen-ID: 1000013868 |
| Erschienen in | Economic dynamics : theory, games and empirical studies. Ed.: C. W. Hurlington |
| Verlag | Nova Science Publ. |
| Band | 3 |
| Heft | 3 |
| Seiten | 171 - 198 |