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Realized Volatility and Correlation Estimators under Non-Gaussian Microstructure Noise

Rachev, S. T.; Safari, A.; Sun, W.; Seese, D.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Buchaufsatz
Jahr 2008
Sprache Englisch
Identifikator ISBN: 978-1-604-56911-7
KITopen ID: 1000013868
Erschienen in Economic dynamics : theory, games and empirical studies. Ed.: C. W. Hurlington
Verlag Nova Science Publ., New York
Band 3
Heft 3
Seiten 171 - 198
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