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Financial market models with Levy processes and time-varying volatility

Rachev, S. T.; Kim, Y. S.; Fabozzi, F. J.; Bianchi, M.-L.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2008
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0378-4266
KITopen ID: 1000013877
Erschienen in Journal of Banking and Finance
Band 32
Heft 7
Seiten 1363 - 1378
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