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A comparison of some univariate models for Value-at-Risk and expected shortfall

Rachev, S. T.; Marinelli, C.; d'Addona, A.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2007
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0219-0249
KITopen ID: 1000013945
Erschienen in International Journal of Theoretical and Applied Finance
Band 10
Heft 6
Seiten 1043 - 1075
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