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An Empirical Comparison among VaR Models and Time Rules with Elliptical and Stable Distributed Returns

Rachev, S. T.; Lamantia, F.; Ortobelli, S.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2006
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1810-4967
KITopen ID: 1000013955
Erschienen in Investment Management and Financial Innovations
Band 3
Heft 3
Seiten 8 - 29
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