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Computing the portfolio Conditional Value-at-Risk in the a-stable case

Rachev, S. T.; Stoyanov, S.; Ortobelli, S.; Samorodnitsky, G.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2006
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0208-4147
KITopen-ID: 1000013956
Erschienen in Probability and Mathematical Statistics
Band 26
Heft 1
Seiten 1 - 22
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