Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio selection, and Option Pricing
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Buch |
| Publikationsjahr | 2005 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISBN: 0-471-71886-6 KITopen-ID: 1000014006 |
| Verlag | John Wiley and Sons |
| Serie | The Frank J. Fabozzi series |