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Portfolio Choice Theory with non-Gaussian Distributed Returns

Rachev, S.; Ortobelli, S.; Huber, I.; Schwartz, E.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Buchaufsatz
Jahr 2003
Sprache Englisch
Identifikator ISBN: 978-0-444-50896-6
ISSN: 1568-4997
KITopen ID: 1000014078
Erschienen in Handbook of heavy tailed distributions in finance. Ed.: S. T. Rachev
Verlag Elsevier, Amsterdam
Seiten 205 - 441
Serie Handbooks in finance ; 1
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