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Optimal Portfolio Selection and Risk Management: A comparison between the stable Paretian Approach and the Gaussian One

Rachev, S.; Martin, B.; Schartz, E.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Buchaufsatz
Jahr 2004
Sprache Englisch
Identifikator ISBN: 0-8176-3219-0
KITopen-ID: 1000014376
Erschienen in Handbook of computational and numerical methods in finance. Ed.: S. T. Rachev
Verlag Birkhäuser, Boston
Seiten 197 - 252
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