Optimal portfolio selection and Risk management: A comparison between the stable paretian approach and the Gaussian one
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Buchaufsatz |
| Publikationsjahr | 2004 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISBN: 0-8176-3219-0 KITopen-ID: 1000014380 |
| Erschienen in | Handbook of computational and numerical methods in finance. Ed.: S. T. Rachev |
| Verlag | Birkhäuser Verlag |
| Seiten | 197 - 252 |