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Optimal portfolio selection and Risk management: A comparison between the stable paretian Approach and the Gaussian one

Rachev, S.; Biglova, A.; Ortobelli, S.; Huber, I.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Buchaufsatz
Jahr 2004
Sprache Englisch
Identifikator ISBN: 0-8176-3219-0
KITopen ID: 1000014388
Erschienen in Handbook of Computational and Numerical Methods in Finance. Ed.: S. T. Rachev
Verlag Birkhäuser, Boston
Band 3039
Seiten 197 - 252
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