Martingale representation for Poisson processes with applications to minimal variance hedging
Last, Günter
; Penrose, Mathew D.
; Penrose, Mathew D.
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Analysis (IANA) |
| Publikationstyp | Forschungsbericht/Preprint |
| Publikationsjahr | 2010 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-155588 KITopen-ID: 1000015558 |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Serie | Preprint. Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie ; 2010,1 |