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DOI: 10.5445/KSP/1000018070
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Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie

Seifert, Jan

Abstract:
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2010
Sprache Deutsch
Identifikator ISBN: 978-3-86644-517-8
URN: urn:nbn:de:0072-180707
KITopen-ID: 1000018070
Verlag KIT Scientific Publishing, Karlsruhe
Umfang XVI, 209 S.
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Prüfungsdaten 26.02.2009
Referent/Betreuer Prof. M. Uhrig-Homburg
Schlagworte Preismodellierung, Derivatebewertung, Strommarkt, Strompreis, Risikomanagement
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