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Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie

Seifert, Jan

Abstract:

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung der Strompreisdynamik sowie der Derivatebewertung im Strommarkt. Es werden bisher noch nicht erfasste Eigenschaften der Strompreisdynamik, deren Auswirkungen auf die Derivatebewertung und Folgen für das Risikomanagement diskutiert und analysiert. Kernpunkte sind die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine Kalibrierung an Spot- und Derivatemarktdaten sowie die Auswirkungen der Einführung des CO2 Emissionszertifikatehandels.

Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2009
Sprache Deutsch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-182690
KITopen-ID: 1000018269
Verlag Universität Karlsruhe (TH)
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Prüfungsdatum 26.02.2009
Schlagwörter Strompreis, Modellierung, Derivate, Bewertung
Referent/Betreuer Uhrig-Homburg, M.

Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000018269
Seitenaufrufe: 214
seit 27.05.2018
Downloads: 5339
seit 31.05.2010
Cover der Publikation
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