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DOI: 10.5445/KSP/1000021824
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Strategic power plant investment planning under fuel and carbon price uncertainty

Geiger, Ansgar

Abstract:
The profitability of power plant investments depends strongly on uncertain fuel and carbon prices. In this doctoral thesis, we combine fundamental electricity market models with stochastic dynamic programming to evaluate power plant investments under uncertainty. The application of interpolation-based stochastic dynamic programming and approximate dynamic programming allows us to consider a greater variety of stochastic fuel and carbon price scenarios compared to other approaches.


Zugehörige Institution(en) am KIT Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator ISBN: 978-3-86644-633-5
URN: urn:nbn:de:0072-218249
KITopen ID: 1000021824
Verlag KIT Scientific Publishing, Karlsruhe
Umfang XVIII, 306 S.
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Prüfungsdaten 27.04.2010
Referent/Betreuer Prof. S. Nickel
Schlagworte Power Plant Investment Planning; Real Options; Fundamental Electricity Market Models; Dynamic Programming; Approximate Dynamic Programming
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