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URN: urn:nbn:de:swb:90-247941

Essays on High Frequency and Behavioral Finance

Rezania, Omid

The thesis consists of empirical studies on currency market as well as US equity market. A new volatility estimator using wavelets is proposed and used to analyze financial markets. Currency tick data are analyzed to determine the effects of economic releases on foreign exchange market. Behavioral finance effects are demonstrated in individual and institutional investors.

Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 1000024794
Verlag Karlsruhe
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Prüfungsdaten 14.07.2011
Referent/Betreuer Prof. S. T. Rachev
Schlagworte empirical, behavioral, currency, equity, frequency
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