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Originalveröffentlichung
DOI: 10.4236/ti.2011.24024

An Efficient and Concise Algorithm for Convex Quadratic Programming and Its Application to Markowitz`s Portfolio Selection Model

Zhang, Z.; Zhang, H.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 2150-4059
KITopen ID: 1000026113
Erschienen in Technology and Investment
Band 2
Heft 4
Seiten 229 - 239
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