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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1080/14697688.2010.531041
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Predicting Credit Default Swap Prices with Financial and Pure Data-Driven Approaches

Gündüz, Y.; Uhrig-Homburg, M.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1469-7688, 1469-7696
KITopen-ID: 1000026850
Erschienen in Quantitative finance
Band 11
Heft 12
Seiten 1709-1727
Nachgewiesen in Scopus
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