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Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior?

Düllmann, K.; Küll, J.; Kunisch, M.

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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.jedc.2010.06.003
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Zitationen: 20
Web of Science
Zitationen: 11
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2010
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0165-1889, 1879-1743
KITopen-ID: 1000028595
Erschienen in Journal of economic dynamics & control
Band 34
Heft 11
Seiten 2341-2357
Nachgewiesen in Web of Science
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