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DOI: 10.5445/IR/1000029307

Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model

Kim, Young Shin; Giacometti, Rosella; Rachev, Svetlozar T.; Fabozzi, Frank J.; Mignacca, Domenico



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Publikationstyp Forschungsbericht
Jahr 2012
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 2190-9806
URN: urn:nbn:de:swb:90-293075
KITopen ID: 1000029307
Verlag KIT, Karlsruhe
Serie Working paper series in economics ; 44
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