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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2011.01.008
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Zitationen: 10

Optimal control and dependence modeling of insurance portfolios with Lévy dynamics

Bäuerle, N.; Blatter, A.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0167-6687
KITopen ID: 1000032890
Erschienen in Insurance: Mathematics and Economics
Band 48
Heft 3
Seiten 398-405
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