Optimal control and dependence modeling of insurance portfolios with Lévy dynamics
Bäuerle, N.
1; Blatter, A. 1
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
1; Blatter, A. 11 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2011 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0167-6687 KITopen-ID: 1000032890 |
| Erschienen in | Insurance: Mathematics and Economics |
| Verlag | Elsevier |
| Band | 48 |
| Heft | 3 |
| Seiten | 398-405 |
| Nachgewiesen in | Dimensions Scopus Web of Science |