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Martingale representation for Poisson processes with applications to minimal variance hedging

Last, G.; Penrose, M.

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Zitationen: 6
Web of Science
Zitationen: 6
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0304-4149
KITopen-ID: 1000032902
Erschienen in Stochastic Processes and their Applications
Band 121
Heft 7
Seiten 1588-1606
Nachgewiesen in Web of Science
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