KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Martingale representation for Poisson processes with applications to minimal variance hedging

Last, G. 1; Penrose, M.
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


Scopus
Zitationen: 11
Web of Science
Zitationen: 11
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0304-4149
KITopen-ID: 1000032902
Erschienen in Stochastic Processes and their Applications
Verlag Elsevier
Band 121
Heft 7
Seiten 1588-1606
Nachgewiesen in Web of Science
Scopus
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page