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Change-Point Methods for Multivariate Autoregressive Models and Multiple Structural Breaks in the Mean

Muhsal, Birte Chantal Simone

Abstract:

In this thesis tests for a change in multivariate autoregressive time series are introduced and further a test for multiple changes in the mean is investigated. In both cases the change point estimators are asymptotically analysed.

Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-355368
KITopen-ID: 1000035536
Verlag Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Mathematik (MATH)
Institut Institut für Stochastik (STOCH)
Prüfungsdaten 08.05.2013
Schlagwörter change point, autoregressive process, multiple structural breaks
Nachgewiesen in OpenAlex
Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung Ziel 10 – Weniger Ungleichheiten
Referent/Betreuer Kirch, J. Prof. C.

Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000035536
Seitenaufrufe: 427
seit 25.04.2018
Downloads: 1590
seit 25.06.2013
Cover der Publikation
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