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Change-Point Methods for Multivariate Autoregressive Models and Multiple Structural Breaks in the Mean

Muhsal, Birte Chantal Simone

Abstract:
In this thesis tests for a change in multivariate autoregressive time series are introduced and further a test for multiple changes in the mean is investigated. In both cases the change point estimators are asymptotically analysed.

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Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000035536
Coverbild
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-355368
KITopen-ID: 1000035536
Verlag KIT, Karlsruhe
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Mathematik (MATH)
Institut Institut für Stochastik (STOCH)
Prüfungsdaten 08.05.2013
Referent/Betreuer JProf. C. Kirch
Schlagworte change point, autoregressive process, multiple structural breaks
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