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High Frequency Trading in Financial Markets

Zhang, Shuo Sarah

Abstract:
Financial markets have undergone tremendous changes in the last decades. Next to the automation of the trading process and the improvement in market quality, High Frequency Trading (HFT) plays a major role in financial markets. This thesis provides a background on the evolution of financial markets and the role of HFT in price discovery and the nature of its interaction with human traders.

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Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000037603
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Informationswirtschaft und Marketing (IISM)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-376033
KITopen-ID: 1000037603
Verlag KIT, Karlsruhe
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Informationswirtschaft und Marketing (IISM)
Prüfungsdaten 11.12.2013
Referent/Betreuer Prof. C. Weinhardt
Schlagworte High Frequency Trading, Hochfrequenzhandel, HFT, Market Efficiency, Price Discovery
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