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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1007/s11147-011-9070-9
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Zitationen: 5

Option pricing and hedging under a stochastic volatility Levy process model

Kim, Y. S.; Fabozzi, F. J.; Lin, Z.; Rachev, S. T.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2012
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1380-6645
KITopen-ID: 1000041497
Erschienen in Review of Derivatives Research
Band 15
Heft 1
Seiten 81-97
Nachgewiesen in Scopus
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