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Option pricing and hedging under a stochastic volatility Levy process model

Kim, Y. S. 1; Fabozzi, F. J.; Lin, Z. 2; Rachev, S. T. 1
1 Institut für Informations- und Wirtschaftsrecht (IIWR), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
2 International Department (Int. Department), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


Originalveröffentlichung
DOI: 10.1007/s11147-011-9070-9
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Zitationen: 10
Web of Science
Zitationen: 10
Dimensions
Zitationen: 12
BibTeX (UTF-8) BibTeX (ASCII) EndNote/Refer (.enw) RIS CSL-JSON ISI
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2012
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1380-6645
KITopen-ID: 1000041497
Erschienen in Review of Derivatives Research
Verlag Springer
Band 15
Heft 1
Seiten 81-97
Nachgewiesen in Dimensions
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