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CDO Correlation Smile/Skew in One-Factor Copula Models: an Extension with Smoothly Truncated alpha-Stable Distributions

Schmitz, Michael; Höchstötter, Markus; Rachev, Svetlozar T.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Publikationstyp Buch
Jahr 2010
Sprache Englisch
Identifikator KITopen ID: 1000041500
Verlag KIT, Karlsruhe
Umfang 26 S.
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft KITopen Landing Page