KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Computational aspects of portfolio risk estimation in volatile markets: A survey

Fabozzi, F. J.; Stoyanov, S. V.; Rachev, S. T.


Originalveröffentlichung
DOI: 10.1515/snde-2012-0004
Scopus
Zitationen: 1
Dimensions
Zitationen: 1
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1081-1826
KITopen-ID: 1000041502
Erschienen in Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics
Verlag De Gruyter
Band 17
Heft 1
Seiten 103-120
Nachgewiesen in Dimensions
Scopus
Web of Science
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page