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Computational aspects of portfolio risk estimation in volatile markets: A survey

Fabozzi, F.J.; Stoyanov, S.V.; Rachev, S.T.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1081-1826
KITopen ID: 1000041502
Erschienen in Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics
Band 17
Heft 1
Seiten 103-120
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