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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1007/s10479-012-1142-1
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Zitationen: 11

Sensitivity of portfolio VaR and CVaR to portfolio return characteristics

Stoyanov, S.V.; Rachev, S.T.; Fabozzi, F.J.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0254-5330
KITopen-ID: 1000041538
Erschienen in Annals of Operations Research
Band 205
Heft 1
Seiten 169-187
Nachgewiesen in Web of Science
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