Zugehörige Institution(en) am KIT |
Institut für Stochastik (STOCH) |

Publikationstyp |
Zeitschriftenaufsatz |

Jahr |
2005 |

Sprache |
Englisch |

Identifikator |
DOI: 10.1239/jap/1118777176 ISSN: 0021-9002 URN: urn:nbn:de:swb:90-436167 KITopen ID: 1000043616 |

Erschienen in |
Journal of Applied Probability |

Band |
42 |

Heft |
2 |

Seiten |
362-378 |

Schlagworte |
portfolio optimization, Markov-modulated drift, HJB equation, optimal investment strategies, Bayesian control, stochastic orderings |

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