Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
Publikationsjahr | 2005 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | ISSN: 0021-9002 urn:nbn:de:swb:90-436167 KITopen-ID: 1000043616 |
Erschienen in | Journal of Applied Probability |
Verlag | Applied Probability Trust |
Band | 42 |
Heft | 2 |
Seiten | 362-378 |
Schlagwörter | portfolio optimization, Markov-modulated drift, HJB equation, optimal investment strategies, Bayesian control, stochastic orderings |
Nachgewiesen in | Web of Science Dimensions Scopus OpenAlex |