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Extremal behavior of stochastic volatility models

Fasen, V.; Klüppelberg, C.; Lindner, A.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Buchaufsatz
Jahr 2006
Sprache Englisch
Identifikator DOI: 10.1007/0-387-28359-5_4
ISBN: 978-0-387-28262-6
KITopen ID: 1000043667
Erschienen in Stochastic Finance. Ed.: A.N. Shiryaev
Verlag Springer, New York (NY)
Seiten 107-155
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