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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.jeconom.2014.03.011
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Zitationen: 4

Modeling Multivariate Extreme Events Using Self-Exciting Point Processes

Grothe, Oliver; Korniichuk, Volodymyr; Manner, Hans



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Operations Research (IOR)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2014
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0304-4076
KITopen ID: 1000049581
Erschienen in Journal of Econometrics
Band 182
Heft 2
Seiten 269-289
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