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Estimating correlation and covariance matrices by weighting of market similarity

Münnix, M. C.; Schäfer, R.; Grothe, O.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Operations Research (IOR)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2014
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1469-7688
KITopen ID: 1000049583
Erschienen in Quantitative Finance
Band 14
Heft 5
Seiten 931-939
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