Estimating correlation and covariance matrices by weighting of market similarity
Münnix, M. C.; Schäfer, R.; Grothe, O.
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Operations Research (IOR) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2014 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 1469-7688, 1469-7696 KITopen-ID: 1000049583 |
| Erschienen in | Quantitative finance |
| Verlag | Routledge |
| Band | 14 |
| Heft | 5 |
| Seiten | 931-939 |
| Nachgewiesen in | Scopus OpenAlex Dimensions Web of Science |