KIT | KIT-Bibliothek | Impressum

Estimating correlation and covariance matrices by weighting of market similarity

Münnix, M. C.; Schäfer, R.; Grothe, O.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Operations Research (IOR)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2014
Sprache Englisch
Identifikator DOI: 10.1080/14697688.2011.605075
ISSN: 1469-7688
KITopen ID: 1000049583
Erschienen in Quantitative Finance
Band 14
Heft 5
Seiten 931-939
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft KITopen Landing Page