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The sensitivity of VPIN to the choice of trade classification algorithm

Pöppe, Thomas; Moos, Sebastian; Schiereck, Dirk



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2016
Sprache Englisch
Identifikator DOI: 10.1016/j.jbankfin.2016.08.006
ISSN: 0378-4266, 1872-6372
KITopen ID: 1000061705
Erschienen in Journal of banking and finance
Band 73
Seiten 165–181
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