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Poisson Point Process Convergence and Extreme Values in Stochastic Geometry

Schulte, M. 1; Thäle, C.
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1007/978-3-319-05233-5_8
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Buchaufsatz
Publikationsjahr 2016
Sprache Englisch
Identifikator ISBN: 978-3-319-05232-8
ISSN: 2039-1471
KITopen-ID: 1000067581
Erschienen in Stochastic Analysis for Poisson Point Processes : Malliavin Calculus, Wiener-Itô Chaos, Expansions and Stochastic Geometry. Ed.: G. Peccati
Verlag Springer
Seiten 255-294
Serie B&SS – Bocconi & Springer Series ; 7
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