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Detecting Structural Differences in Tail Dependence of Financial Time Series

Bormann, Carsten 1; Schienle, Melanie ORCID iD icon 1
1 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1080/07350015.2018.1506343
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Zitationen: 5
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2020
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0735-0015, 1537-2707
KITopen-ID: 1000088845
Erschienen in Journal of business & economic statistics
Verlag Taylor and Francis
Band 38
Heft 2
Seiten 380-392
Vorab online veröffentlicht am 09.11.2018
Nachgewiesen in Dimensions
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