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Generalized Pareto processes and fund liquidity risk

Desmettre, Sascha; de Kock, Johan; Ruckdeschel, Peter; Seifried, Frank Thomas



Originalveröffentlichung
DOI: 10.1080/14697688.2017.1410214
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Zitationen: 1
Web of Science
Zitationen: 1
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2018
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1469-7688, 1469-7696
KITopen-ID: 1000091409
Erschienen in Quantitative finance
Band 18
Heft 8
Seiten 1327–1343
Vorab online veröffentlicht am 19.01.2018
Nachgewiesen in Web of Science
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