CHARACTERIZATIONS OF MULTINORMALITY AND CORRESPONDING TESTS OF FIT, INCLUDING FOR GARCH MODELS
Henze, Norbert
1; Jiménez-Gamero, M. Dolores; Meintanis, Simos G.
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
1; Jiménez-Gamero, M. Dolores; Meintanis, Simos G.1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsmonat/-jahr | 06.2019 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0266-4666, 1469-4360 KITopen-ID: 1000099878 |
| Erschienen in | Econometric theory |
| Verlag | Cambridge University Press (CUP) |
| Band | 35 |
| Heft | 3 |
| Seiten | 510–546 |
| Vorab online veröffentlicht am | 22.05.2018 |
| Nachgewiesen in | Dimensions Web of Science Scopus OpenAlex |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |