KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Einführung in die Stochastik für Studierende des Lehramts, SS 2015, gehalten am 17.07.2015, Vorlesung 27

Henze, Norbert

  • 00:00:07 Wiederholung (Zufallsvektor mitstetiger Verteilung, Dichte, Marginalverteilungsbildung, Faltungsformel, Additionsgesetz für die Normalverteilung, Chi-Quadrat-Verteilung)
  • 00:03:04 Darstellungsformel für den Erwartungswert einer Funktion eines Zufallsvektors
  • 00:05:15 Kovarianz, Pearson-Korrelationskoeffizient, Multiplikationsregel für Erwartungswerte
  • 00:08:50 Beispiel
  • 00:12:53 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix
  • 00:17:31 Rechenregeln für Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix unter affinen Transformationen
  • 00:19:28 Satz (Eigenschaften der Kovarianzmatrix)
  • 00:24:11 Beispiel (Multinomialverteilung)
  • 00:26:48 Transformationssatz für Dichten
  • 00:30:05 Beispiel (Erzeugung normalverteilter Pseudozufallszahlen)
Open Access Logo


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 27.11.2015
Erstellungsdatum 17.07.2015
DOI 10.5445/DIVA/2015-839
Identifikator KITopen-ID: 1000113480
Serie Einführung in die Stochastik für Studierende des Lehramts, SS 2015, Vorlesungen
Lizenz KITopen-Lizenz
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page