Einführung in die Stochastik für Studierende des Lehramts, SS 2015, gehalten am 17.07.2015, Vorlesung 27
- 00:00:07 Wiederholung (Zufallsvektor mitstetiger Verteilung, Dichte, Marginalverteilungsbildung, Faltungsformel, Additionsgesetz für die Normalverteilung, Chi-Quadrat-Verteilung)
- 00:03:04 Darstellungsformel für den Erwartungswert einer Funktion eines Zufallsvektors
- 00:05:15 Kovarianz, Pearson-Korrelationskoeffizient, Multiplikationsregel für Erwartungswerte
- 00:08:50 Beispiel
- 00:12:53 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix
- 00:17:31 Rechenregeln für Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix unter affinen Transformationen
- 00:19:28 Satz (Eigenschaften der Kovarianzmatrix)
- 00:24:11 Beispiel (Multinomialverteilung)
- 00:26:48 Transformationssatz für Dichten
- 00:30:05 Beispiel (Erzeugung normalverteilter Pseudozufallszahlen)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Audio & Video |
| Publikationsdatum | 27.11.2015 |
| Erstellungsdatum | 17.07.2015 |
| Sprache | Deutsch |
| DOI | 10.5445/DIVA/2015-839 |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000113480 |
| Lizenz | KITopen-Lizenz |
| Serie | Einführung in die Stochastik für Studierende des Lehramts, SS 2015, Vorlesungen |
| Folge | 27 |