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Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 19.11.2015, 08

Henze, Norbert

  • 0:00:00 Starten
  • 0:00:10 Beispiel (zwefacher Würfelwurf, erste und größte Augenzahl)
  • 0:08:52 Zufallsvektor, gemeinsame Verteilung, Marginalverteilung (Definition)
  • 0:12:24 Diskussion, Marginalverteilungsbildung
  • 0:19:52 Gemeinsame Verteilung ist stärkerer Begriff als Marginalverteilungen
  • 0:22:39 Unabhängigkeit von Zufallsvariablen (Definition)
  • 0:26:25 Kriterien für Unabhängigkeit
  • 0:33:22 Blockungslemma für Zufallsvariablen
  • 0:39:40 Die allgemeine Transformationsformel
  • 0:45:27 Multiplikationsregel für Erwartungswerte
  • 0:51:53 Die diskrete Faltungsformel
  • 0:55:28 Faltung von Gleichverteilungen
  • 0:59:18 Additionsgesetz für die Binomialverteilung
  • 1:03:18 Varianz, Kovarianz, Korrelation (Einführung)
  • 1:05:09 Varianz und Standardabweichung (Definition)
  • 1:10:19 Darstellungsformeln für die Varianz
  • 1:13:36 Beispiel (Gleichverteilung auf 1,2,...,n)
  • 1:15:26 Varianz als Trägheitsmoment
  • 1:18:02 Elementare Eigenschaften der Varianz
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 11.12.2015
Erstellungsdatum 19.11.2015
DOI 10.5445/DIVA/2015-966
Identifikator KITopen-ID: 1000113599
Serie 8
Serie Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016
Lizenz KITopen-Lizenz
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