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Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 24.11.2015, 09

Henze, Norbert

  • 0:00:00 Starten
  • 0:00:23 Minimaleigenschaft des Erwartungswertes
  • 0:02:20 Varianz einer Indikatorsumme
  • 0:10:41 Beispiele (Pólya-Verteilung, Binomialverteilung, hypergeometrisches Verteilung)
  • 0:16:17 Beispiel (Anzahl der Rekorde in einer rein zufälligen Permutation)
  • 0:21:11 Standardisierung einer Zufallsvariablen
  • 0:24:58 Tschebyschow-Ungleichung
  • 0:32:56 Kovarianz (Motivation der Begriffsbildung)
  • 0:35:44 Kovarianz, Unkorreliertheit
  • 0:38:11 Eigenschaften der Kovarianzbildung
  • 0:47:42 Beispiel für unkorrelierte, nicht unabhängige Zufallsvariablen
  • 0:51:10 Rechenbeispiele zur Kovarianz
  • 0:53:59 Darstellungsformel für die Kovarianz
  • 0:57:28 Beispiel zur Darstellungsformel
  • 1:00:09 Minimierung der mittleren quadratischen Abweichung E[(Y-a-bX)^2]
  • 1:10:24 Methode der kleinsten Quadrate
  • 1:11:49 (Pearson-) Korrelationskoeffizient
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 11.12.2015
Erstellungsdatum 24.11.2015
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/DIVA/2015-969
Identifikator KITopen-ID: 1000113602
Lizenz KITopen-Lizenz
Serie Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016
Folge 9
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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