Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 24.11.2015, 09
- 0:00:00 Starten
- 0:00:23 Minimaleigenschaft des Erwartungswertes
- 0:02:20 Varianz einer Indikatorsumme
- 0:10:41 Beispiele (Pólya-Verteilung, Binomialverteilung, hypergeometrisches Verteilung)
- 0:16:17 Beispiel (Anzahl der Rekorde in einer rein zufälligen Permutation)
- 0:21:11 Standardisierung einer Zufallsvariablen
- 0:24:58 Tschebyschow-Ungleichung
- 0:32:56 Kovarianz (Motivation der Begriffsbildung)
- 0:35:44 Kovarianz, Unkorreliertheit
- 0:38:11 Eigenschaften der Kovarianzbildung
- 0:47:42 Beispiel für unkorrelierte, nicht unabhängige Zufallsvariablen
- 0:51:10 Rechenbeispiele zur Kovarianz
- 0:53:59 Darstellungsformel für die Kovarianz
- 0:57:28 Beispiel zur Darstellungsformel
- 1:00:09 Minimierung der mittleren quadratischen Abweichung E[(Y-a-bX)^2]
- 1:10:24 Methode der kleinsten Quadrate
- 1:11:49 (Pearson-) Korrelationskoeffizient
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Audio & Video |
| Publikationsdatum | 11.12.2015 |
| Erstellungsdatum | 24.11.2015 |
| Sprache | Deutsch |
| DOI | 10.5445/DIVA/2015-969 |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000113602 |
| Lizenz | KITopen-Lizenz |
| Serie | Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016 |
| Folge | 9 |